Points clés
- Les taux de swap évoluent avec les taux d’intérêt et les coûts de liquidité : mettez-les à jour selon un calendrier défini.
- Confirmez le jour du triple swap pour chaque type de symbole.
- Contrôlez un échantillon de positions après chaque mise à jour.
Qu’est-ce qu’un swap
Un swap est le financement débité ou crédité lorsqu’une position est conservée d’un jour sur l’autre. Dans MetaTrader, les paramètres de swap font partie de la spécification de chaque symbole et peuvent être exprimés en points, en devise ou en pourcentage selon la configuration.
D’où viennent les taux
Les courtiers fondent généralement leurs swaps sur les taux de leur fournisseur de liquidité, majorés d’un markup défini par la politique de l’entreprise. Conservez une trace de la source et de la politique appliquée à chaque mise à jour.
Un processus de mise à jour sûr
- Collectez les nouveaux taux et appliquez votre politique de markup.
- Préparez les modifications dans un tableur et faites-les relire.
- Appliquez les modifications avant le rollover quotidien.
- Confirmez le jour du triple swap (généralement le mercredi pour le Forex, souvent le vendredi pour certains CFD).
- Après le rollover, contrôlez les swaps sur un échantillon de positions ouvertes.
- Consignez la modification avec la date, la source et le relecteur.
Erreurs fréquentes
- Mettre à jour après le rollover, si bien que les clients se voient appliquer les anciens taux.
- Erreurs de signe (long ou short).
- Oublier les symboles ajoutés depuis la dernière mise à jour.