Das Wichtigste in Kürze
- Swap-Sätze ändern sich mit Zinsen und Liquiditätskosten – aktualisieren Sie sie daher nach festem Zeitplan.
- Bestätigen Sie den Triple-Swap-Tag für jeden Symboltyp.
- Prüfen Sie nach jedem Update eine Stichprobe von Positionen.
Was Swaps sind
Ein Swap ist die Finanzierung, die belastet oder gutgeschrieben wird, wenn eine Position über Nacht gehalten wird. In MetaTrader sind die Swap-Einstellungen Teil der Spezifikation jedes Symbols und können je nach Konfiguration in Punkten, in Währung oder in Prozent angegeben werden.
Woher die Sätze kommen
Broker legen Swaps in der Regel auf Basis der Sätze ihres Liquiditätsanbieters zuzüglich eines durch die Unternehmensrichtlinie festgelegten Aufschlags fest. Dokumentieren Sie bei jedem Update die Quelle und die angewandte Richtlinie.
Ein sicherer Update-Prozess
- Neue Sätze einholen und Ihre Aufschlagsrichtlinie anwenden.
- Änderungen in einer Tabelle vorbereiten und prüfen lassen.
- Änderungen vor dem täglichen Rollover einspielen.
- Den Triple-Swap-Tag bestätigen (bei FX üblicherweise Mittwoch, bei manchen CFDs häufig Freitag).
- Nach dem Rollover die Swaps an einer Stichprobe offener Positionen prüfen.
- Die Änderung mit Datum, Quelle und Prüfer protokollieren.
Häufige Fehler
- Update erst nach dem Rollover, sodass Kunden noch die alten Sätze berechnet werden.
- Vorzeichenfehler (Long vs. Short).
- Symbole vergessen, die seit dem letzten Update hinzugekommen sind.